안녕하세요!

이준범입니다. 현재 한화투자증권 Market Making 팀에서 주식/지수옵션 시장조성, 매매 시스템 개발, 업무망 AI 시스템 관리를 담당하고 있습니다.

싱가포르 국립대학교(NUS)에서 수학 박사 학위를 받았고, Mathematical Finance, SIAM Journal on Financial Mathematics 등 국제 저널에 논문을 게재했습니다. 금융수학 이론과 실전 매매 시스템 개발 경험을 바탕으로 블로그를 운영하고 있습니다.

연락처

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블로그에서 다루는 것들

업무를 하면서 한번이라도 고민해 봤던 주제를 다루고자 합니다.

• AI 활용:
  • 망분리 환경에서 AI 배포 전략. 업무망 (폐쇄망)에서 Claude-Code, 를 올리는 방법을 소개합니다.
  • MCP 설치 및 실제 배포 후기 등 실무 일지
• 금융수학:
  • 데이터 분석
  • 변동성의 실무적 의미, 옵션 마켓메이킹 시 변동성 관리 주의 사항 등
• 매매 시스템: 전략에 대해서는 다루지 않습니다. 설계와 구조의 전체적인 흐름을 다룹니다.
  • 호가의 수신과 주문의 전송
  • DMA 인프라 구성
  • 백테스팅 방법
  • 최적화 기법

학력

• 싱가포르 국립대학교 수학과 박사
• 성균관대학교 수학과 학/석사

약력

• 한화투자증권 Market Making 팀 (2025.09 - 현재)
  • 주식/지수옵션 시장조성
  • 매매 시스템 개발 및 유지보수 (Java)
  • 업무망 AI 시스템 도입
• IBK투자증권 멀티에셋운용부 (2024.11 - 2025.09)
  • 상품 현/선물 고속 매매 시스템 개발 (Rust)
  • OMS, 데이터분석, 백테스트 시스템 자체 개발
• IBK투자증권 Equity파생부 (2021.07 - 2024.10)
  • ELS 자체 헷지 메인 트레이더
  • GPU 가속화 ELS 계산기 개발 (Python, cupy, numba)
• 유안타증권 OTC운용팀 (2019.11 - 2021.06)
  • FICC 트레이더 (달러 원금북 운용, 크레딧 북 운용)

• 싱가포르 국립대학교 수학과 Research Fellow (2018.09 - 2019.11)

• 에프앤 자산평가 퀀트 (2012.09 - 2014.06)
  • ELS 및 하이브리드 상품 평가 시스템 개발 (C++)

논문

• Lee, J., & Zhou, C. (2020). Binary Funding Impacts in Derivative Valuation. Mathematical Finance 31(1), 242-278.
• Lee, J., Sturm, S., & Zhou, C. (2020). A Risk-Sharing Framework of Bilateral Contracts. SIAM Journal on Financial Mathematics, 11(2), 385-410.
• Lee, J., Yu, X., & Zhou, C. (2020). Lifetime Ruin Problem Under High-watermark Fees and Drift Uncertainty. Applied Mathematics & Optimization 84(3), 2743-2773.

프로그래밍 언어

• Rust: 매매시스템 개발 경험
• Java: 매매시스템 유지보수 경험
• C++/Python: 장외 파생 상품 계산기 개발 및 유지보수 경험