Archives
- 14 May (데이터 관리 1) 트레이딩에서 데이터 관리의 중요성과 난관
- 09 May (옵션 변동성 7) SVI (Stochastic Volatility Inspired)
- 03 May (실무 일지 2) 폐쇄망 LLM 배포 팁
- 01 May (옵션 변동성 6) 업계 동향과 학술적 배경
- 01 May (옵션 변동성 5) 변동성 곡면에서 arbitrage-free 의 다른 표현
- 29 Apr (옵션 변동성 4) Local Volatility - Dupire 공식
- 27 Apr (옵션 변동성 3) 옵션의 차익거래 조건
- 26 Apr (옵션 변동성 2) Implied & Local Volatility
- 26 Apr (옵션 변동성 1) 인트로 - 시리즈 개요
- 25 Apr (실무 일지 1) 폐쇄망 LLM 4개월간 배포 후기
- 16 Apr (데이터분석 4) 매매 시스템 호가 피쳐 - OBI, Microprice, TFI 수식
- 16 Apr (데이터분석 3) OFI 주문흐름불균형 - 호가창 매수/매도 압력 수치화
- 15 Apr (데이터분석 2) 피쳐 정규화 - EWMA 기반 Z-Score와 스케일 안정화
- 14 Apr (데이터분석 1) EWMA 지수가중이동평균 - 반감기로 불규칙 틱데이터 처리
- 05 Apr (최적화 4) 코어 격리
- 05 Apr (OMS 5) 오더북 자료구조 구현 - 호가 데이터로 가격 레벨 관리
- 05 Apr (OMS 4) 오더북이 필요한 이유
- 25 Jan (최적화 3) 저지연 로깅
- 18 Jan (인프라 6) 오버클럭 서버
- 17 Jan (OMS 3) KRX 시세 수신 - MDCS 가입과 파생 호가 메시지 구조
- 17 Jan (인프라 5) Kernel Bypass
- 17 Jan (최적화 2) 비트 패킹으로 주문 ID 최적화
- 10 Jan (인프라 4) 미니원장 - 나만 쓰는 주문 통로
- 08 Jan (OMS 2) 매매 시스템 가격은 정수로 - float 대신 integer 쓰는 이유
- 07 Jan (최적화 1) 메모리 얼라인먼트와 병목
- 07 Jan (인프라 3) 코로케이션과 빛의 속도
- 06 Jan (인프라 2) FEP와 BEP - 메인프레임 시대에서 온 용어
- 06 Jan (인프라 1) HTS/MTS로 하는 전산 매매의 과정 자세히 살펴보기
- 05 Jan (폐쇄망 LLM 7-6) Qwen-Code 설치
- 05 Jan (폐쇄망 LLM 7-5) Mistral-Vibe 설치
- 04 Jan (폐쇄망 LLM 7-4) Open-WebUI 설치 - 로컬 ChatGPT 인터페이스 구축
- 04 Jan (폐쇄망 LLM 7-3) vLLM 서버 설치 가이드
- 03 Jan (폐쇄망 LLM 7-2) Docker 환경 구축
- 03 Jan (폐쇄망 LLM 7-1) 로컬 Agent Coding 시스템 구축 - 하드웨어/소프트웨어 설계
- 01 Jan (폐쇄망 LLM 6) 망분리 환경에서 Claude Code 사용하기 - claude-code-router 설정
- 01 Jan (폐쇄망 LLM 5) 양자화와 정밀도 선택 가이드
- 31 Dec (폐쇄망 LLM 4) vLLM, Ollama, llama.cpp
- 29 Dec (폐쇄망 LLM 3) 추론 속도와 MoE 모델 이해
- 27 Dec (폐쇄망 LLM 2) 모델 선택과 메모리 요구량
- 26 Dec (폐쇄망 LLM 1) 목표: 망분리 환경에서 에이전트 코딩
- 25 Dec 최적화 목록
- 25 Dec (OMS 1) 주문관리시스템 인트로 - 매매 시스템 설계 개요
- 25 Dec 매매 시스템
- 25 Dec 금융수학
- 25 Dec 폐쇄망/내부망에서 로컬 LLM 서비스 구축 가이드 - Claude Code 에이전트 코딩