(OMS 3) 시세 수신

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이 글은 매매 시스템 시리즈의 글입니다.

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시세 수신은 매매 시스템의 첫 단계입니다. 거래소에서 보내는 호가, 체결 정보를 받아야 전략이 시작됩니다. 한국거래소 데이터를 예시로 시세를 가공하는 과정을 살펴보겠습니다.

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코스콤 MDCS (Market Data Center Services)

한국거래소 시세 전문 (메시지) 프로토콜은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다. 회원 가입을 하면 전문 스펙이 바뀔 때마다 메일도 보내 줍니다.

https://data.koscom.co.kr

먼저 회원 가입을 하고, 로그인하면 접속표준서를 다운받을 수 있습니다

접속표준서 다운로드

메뉴에서 접속표준서 → 실시간시장정보로 이동해서 최신 파일을 다운받습니다. 현재 시점 (2026-01-17) 최신 파일은 다음과 같습니다.

접속표준서(정보분배-UDP_TCP실시간)_v2.010-배포용.xlsx

이 엑셀 파일에 시세 메시지의 포맷이 정의되어 있고, 메시지 종류별로 시트가 나뉘어 있습니다.

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예시: 파생 호가 메시지 구조

예시로 파생상품(선물, 옵션)의 우선호가 5단계 메시지 구조를 한번 살펴볼까요? 인터페이스정의서에서 볼 수 있습니다:

필드명	설명	타입	길이	누적
Data Category	데이터 구분	String	2	2
Information Category	정보 구분	String	3	5
Message sequence number	메시지 일련번호	Int	8	13
Board ID	보드 ID	String	2	15
Session ID	세션 ID	String	2	17
ISIN Code	종목코드	String	12	29
A designated number for an issue	종목 지정번호	Int	6	35
Processing Time of Trading System	처리 시각	String	12	47
Ask Level 1 price	매도 1호가	Double	9	56
Bid Level 1 price	매수 1호가	Double	9	65
Ask Level 1 volume	매도 1잔량	Int	9	74
Bid Level 1 volume	매수 1잔량	Int	9	83
Ask Level 1_Order Counts	매도 1건수	Int	5	88
Bid Level 1_Order Counts	매수 1건수	Int	5	93
Ask Level 2 price	매도 2호가	Double	9	102
Bid Level 2 price	매수 2호가	Double	9	111
Ask Level 2 volume	매도 2잔량	Int	9	120
Bid Level 2 volume	매수 2잔량	Int	9	129
Ask Level 2_Order Counts	매도 2건수	Int	5	134
Bid Level 2_Order Counts	매수 2건수	Int	5	139
Ask Level 3 price	매도 3호가	Double	9	148
Bid Level 3 price	매수 3호가	Double	9	157
Ask Level 3 volume	매도 3잔량	Int	9	166
Bid Level 3 volume	매수 3잔량	Int	9	175
Ask Level 3_Order Counts	매도 3건수	Int	5	180
Bid Level 3_Order Counts	매수 3건수	Int	5	185
Ask Level 4 price	매도 4호가	Double	9	194
Bid Level 4 price	매수 4호가	Double	9	203
Ask Level 4 volume	매도 4잔량	Int	9	212
Bid Level 4 volume	매수 4잔량	Int	9	221
Ask Level 4_Order Counts	매도 4건수	Int	5	226
Bid Level 4_Order Counts	매수 4건수	Int	5	231
Ask Level 5 price	매도 5호가	Double	9	240
Bid Level 5 price	매수 5호가	Double	9	249
Ask Level 5 volume	매도 5잔량	Int	9	258
Bid Level 5 volume	매수 5잔량	Int	9	267
Ask Level 5_Order Counts	매도 5건수	Int	5	272
Bid Level 5_Order Counts	매수 5건수	Int	5	277
Open Step Ask Total Volume	시가 매도 총잔량	Int	9	286
Open Step Bid Total Volume	시가 매수 총잔량	Int	9	295
Open Step Ask Total Counts	시가 매도 총건수	Int	5	300
Open Step Bid Total Counts	시가 매수 총건수	Int	5	305
Estimated Trading Price	예상 체결가	Double	9	314
Estimated Trading Volume	예상 체결수량	Int	9	323
End Keyword	종료 문자	String	1	324

전체 메시지 길이는 324바이트입니다. 실제 메시지가 어떻게 생겼는지 보겠습니다:

B606F00001138G140KR4167VC0005013381075501053697000117.28000117.270000000020000000090000100004000117.29000117.260000000560000000040000700003000117.30000117.250000001170000000140000600003000117.31000117.240000001290000000120001100002000117.32000117.2300000004500000011700010000050000014840000014390042500400000000.00000000000

인터페이스 정의서에 따르면 주요 필드들의 내용은 이렇습니다:

필드	오프셋	길이	추출값	해석
ISIN Code	17	12	KR4167VC0005	10년 국채 선물 (종목 코드 167)
Processing Time	35	12	075501053697	07:55:01.053697
Ask Level 1 price	47	9	000117.28	117.28
Bid Level 1 price	56	9	000117.27	117.27
Ask Level 1 volume	65	9	000000002	2계약
Bid Level 1 volume	74	9	000000009	9계약

고정 길이 텍스트 포맷

눈여겨볼 점은 KRX 데이터의 모든 필드가 고정 길이 텍스트라는 점입니다. 소수점 위치도 정해져 있습니다. 참고-가격표시정보 시트를 보면 상품별 소수점 자리수가 정의되어 있습니다.

이전 글에서 정수 관리의 중요성을 다뤘죠. 그럼 수신한 가격을 먼저 정수로 파싱할 건데, 고정 자릿수라는 점을 이용해 최적화가 가능합니다.

제가 선호하는 방식은 정수 부분 전체를 한 칸 옮겨서 소수점을 없앤 뒤 정수로 변환하는 겁니다. (int)(100.05 * 100) 같은 곱셈과 캐스팅 방식은 부동소수점 오차가 생길 수 있어서 선호하지 않습니다

// pseudocode
input = "000100.05"
memcpy(buf,     input,     6)  // "000100"
memcpy(buf + 6, input + 7, 2)  // "05"
result = parse_int(buf)        // 10005 (원래 100.05를 소수점 2자리 기준 정수로 표현)

실제 코드는 상품별 소수점 자리수 처리, 버퍼 관리 등이 추가되어 조금 더 복잡합니다.

다른 데이터 소스처럼 소수점 위치가 고정되어 있지 않은 경우에는 정수부와 소수부를 따로 파싱해서 처리합니다:

// pseudocode
input = "123.45"

dot_pos = find('.')
integer_part = parse_int(input[0..dot_pos])      // 123
decimal_part = parse_int(input[dot_pos+1..end])  // 45
decimal_digits = 2

scale = 10^(target_decimals - decimal_digits)    // 10^0 = 1
result = integer_part * 10^target_decimals + decimal_part * scale  // 12345

가격 파싱 오류는 잘못된 주문으로 이어질 수 있으니까 테스트 코드를 충분히 작성해두는 게 중요합니다.

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관련 글

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다음 글에서는

다음 글에서는 오더북이 왜 필요한지 살펴봅니다.