금융수학

실무에서 마주치는 퀀트·금융수학 주제를 다룹니다. 학부 교과서 수준의 정의를 다시 정리하기보다는, 매매 시스템과 마켓메이킹 현장에서 실제로 쓰이는 수식과 의사결정에 초점을 둡니다.

크게 두 가지 서브 시리즈로 구성됩니다.

• 데이터분석: 호가창에서 의미 있는 신호를 뽑아내는 피쳐와, 이를 안정적으로 다루기 위한 시계열·정규화 기법
• 변동성: Equity 옵션 마켓메이킹 관점의 내재 변동성 곡면 생성과 국소 변동성 도출

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서브 시리즈

데이터분석

호가창 / 틱데이터에서 시작해 매매 신호를 만들기까지 필요한 기본기 모음입니다.

1. EWMA 지수가중이동평균 - 반감기로 불규칙 틱데이터 처리
2. 피쳐 정규화 - EWMA 기반 Z-Score와 스케일 안정화
3. OFI 주문흐름불균형 - 호가창 매수/매도 압력 수치화
4. 매매 시스템 호가 피쳐 - OBI, Microprice, TFI 수식

변동성

Equity 옵션 변동성 곡면 생성과 국소 변동성 도출, arbitrage-free 조건, SVI·SSVI, Andreasen & Huge interpolation 까지를 다룹니다. 시리즈 개요는 인트로 를 참고해 주세요.

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관련 글

데이터분석 시리즈에서 추출한 피쳐들은 매매 시스템 의 OMS 위에서 동작합니다. 시세 수신과 오더북 처리 흐름은 OMS 설계 와 시세 수신 글에서 다루고 있습니다.